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长债殖利率跌2周低!小摩CEO:5%利率不远了

2018-08-07 10:55 文 | Margaret 分类:资讯非农

  非农数据8月7日讯---美国扬言要提高中国商品的关税税率,中国则威胁要对600亿美元的美国商品课税还击,中美贸易衝突刺激购债需求,美国长债殖利率跌至将近两週低。

  纽约债市8月6日尾盘时,10年期公债殖利率下跌1.7个基点至2.936%;30年期公债殖利率下跌1.2个基点至3.081%。

  依据数据,10年期和30年期公债殖利率双双创下7月25日以来新低,并为连续第三个交易日走低。

  对联准会(Fed)利率决策较敏感的美国2年期公债殖利率上涨0.4个基点至2.649%。主因外界预期美国联准会(FED)9月会议将宣布升息。

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美国2年期公债殖利率走势图.png

  美国2年期公债殖利率走势图

  长债殖利率下滑、短债殖利率上扬,长短债的殖利率利差再次收窄、6日来到28.7个基点(0.287%),这代表美国公债的殖利率曲线更为平坦。外界忧虑短债殖利率将超过长债殖利率,让殖利率曲线陷入反转;殖利率曲线反转通常表示经济将陷入衰退。

  中美贸易战萦绕心头之外,白宫对伊朗重启制裁,第一波行动在7日午夜生效。资深投资策略师Charlie Ripley说,美国和伊朗情势紧张,拉高油价,对利率带来额外压力,但是美国经济数据强健,压缩涨势。

  美国减税和实施财政刺激,债务大增,财政部持续增发公债。本週将发售3年期、10年期、30年期公债,总值达780亿美元。基金经理人眼看殖利率上扬,不断购入公债;但是投机者看坏公债,砸钱放空。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,做空5年期和10年期美债期货的淨空单打破空前纪录。

  多元产业策略师Don Ellenberger说,公债供给创造出需求,目前还没有问题,究竟何时会是压垮骆驼的最后一根稻草,无从得知。

  摩根大通(小摩)执行长Jamie Dimon稍早预测,今年10年公债殖利率将衝上4%,如今改口公债殖利率上看5%。他说,现在殖利率就应该是4%,众人应该替5%或更高的殖利率做准备,成真机率高于多数人预期。

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